On dit que le village de Châtelperron, dans l'Ouest du Bourbonnais, existait déjà à l'époque de la Gaule Celtique. D'après la 
légende, quand les Romains puis les Chrétiens sont venus persécuter les Druides de la région, leurs femmes qu'on surnommait les Fades (Fées) s'enfuirent. Elles auraient trouvé refuge dans les cavités se trouvant au nord de la commune actuelle, que l'on nomme depuis lors la Grotte aux Fées.
Les eaux calcaires ruisselantes en ce site ont formées des roches aux allures évocatrices, qui sont intitulées le Géant, la Nymphe et le Chameau, autour desquelles circulent des mythes anciens.
Le Géant
Dans le fond de la grotte se trouve un rocher dont la forme évoque un peu la forme d'un homme soutenant le plafond avec ses épaules. Il s'agirait du Géant qui vivait dans le bois Boudet il y a fort longtemps. Il en sortait régulièrement pour détruire les cultures des paysans et voler leur bétail. Un beau jour, les Fades (Fées) décidèrent de mettre fin à ses agissements. Elles le harcelèrent sans cesse pour l'empêcher de nuire aux agriculteurs. Le Géant, las d'être ainsi malmené par les Fades, décida de les attaquer dans leur domicile, qui était la Grotte de Châtelperron. Il entra et souleva la voûte pour la faire s'écrouler sur ses ennemies. Mais ces dernières sortirent allumer un feu devant l'entrée afin que les fumées étouffassent le Géant, qui mourut dans cette position, avec le plafond sur les épaules. Cette roche au fond de la grotte serait donc le corps de la créature, pétrifiée par le calcaire avec le temps.
La Nymphe
Vers l'entrée de la grotte, un autre rocher, allongé, rappelle une femme enveloppée dans un linceuil. Il s'agirait d'une jeune Fade qui se baignait dans le fleuve Sichon. Une espèce de Faune la vit et la trouve fort belle, il décida alors de la capturer. Quand la Fade s'aperçut qu'elle était épiée, elle s'enfuit à toute vitesse pour se réfugier dans la grotte. Mais le Faune la rattrappa dans l'entrée, alors elle se changea en pierre pour ne pas tomber entre ses mains, pierre dont la forme fait penser à une Nymphe.
Le Chameau
Enfin, toujours à l'entrée se trouve le Rocher du Chameau. On raconte qu'une Princesse Orientale s'était réfugiée dans le Bourbonnais pour fuir un mariage arrangé par ses parents. Elle fut recueillie dans la grotte par les Fades qui s'occupèrent d'elle. Sauf qu'un Officier monté sur un chameau et suivi de quelques soldats finit par retrouver la Princesse. Afin de la protéger, la plus ancienne des Fades de la grotte les écrasa avec un énorme rocher, appelé depuis le Rocher du Chameau.
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